PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIVX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFIVX с TAGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JFIVX (John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust) and TAGRX (John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from John Hancock. Over the past 5 years, JFIVX returned 13.60%/yr vs 8.27%/yr for TAGRX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JFIVX charges 0.30%/yr vs 1.01%/yr for TAGRX.

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью 2.30%.

JFIVX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.15%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.63%
1 год
27.67%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.60%
10 лет*
—

TAGRX

1 день
-0.92%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.06%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.27%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFIVX и TAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		10.74%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		2.30%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%17.69%

Correlation

The correlation between JFIVX and TAGRX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.93

The correlation between JFIVX and TAGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с DFSTXJFIVX с RGAGXJFIVX с SWPPX
Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с JHNBXTAGRX с GOIGXTAGRX с JFCIXTAGRX с BTOTAGRX с FGJEXTAGRX с JCCIX

Доходность на риск

JFIVX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIVXTAGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.23

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.72

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.10

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

3.84

+10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIVXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.23

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.41

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.47

+0.35

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и TAGRX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и TAGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFIVXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-58.45%

+24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-14.04%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.82%

-26.11%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-29.10%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.76%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-11.54%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.01%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и TAGRX

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеют волатильность 2.93% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFIVXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.91%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.57%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

12.54%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

20.18%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

20.50%

-2.16%

Сравнение комиссий JFIVX и TAGRX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и TAGRX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности TAGRX в 11.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.31%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		11.82%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Часто задаваемые вопросы

JFIVX and TAGRX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFIVX has higher volatility (2.93%) compared to TAGRX (2.91%). In terms of maximum drawdown, JFIVX dropped -33.81% vs TAGRX's -58.45%.

JFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFIVX и TAGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор