PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIVX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFIVX с QUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIVX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-3.73%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%20.78%

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%.

JFIVX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-1.64%
1 год
17.06%
3 года*
18.23%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий JFIVX и QUERX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.

QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JFIVX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIVXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.34

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.56

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.45

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

2.06

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIVXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.34

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.70

+0.04

Корреляция

Корреляция между JFIVX и QUERX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и QUERX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.66%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и QUERX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFIVXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-30.81%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.92%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-22.04%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-4.33%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.95%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.95%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и QUERX

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFIVXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

2.81%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

5.75%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

12.05%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

13.08%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

15.23%

+3.20%