Сравнение JFIVX с ORDNX
JFIVX (John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust) and ORDNX (North Square Preferred and Income Securities Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, JFIVX returned 13.02%/yr vs 6.37%/yr for ORDNX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFIVX charges 0.30%/yr vs 1.27%/yr for ORDNX.
Доходность
Сравнение доходности JFIVX и ORDNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFIVX показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у ORDNX с доходностью 1.83%.
JFIVX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
ORDNX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.21%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам JFIVX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 10.56% | 17.54% | 24.61% | 25.92% | -18.30% | 28.31% | 18.03% | 31.05% | -5.00% | 17.27% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 1.83% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 19.64% |
Correlation
The correlation between JFIVX and ORDNX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between JFIVX and ORDNX shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFIVX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
JFIVX
ORDNX
Сравнение JFIVX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFIVX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.48 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.97 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 8.11 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFIVX и ORDNX
Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, примерно равная максимальной просадке ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и ORDNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFIVX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.81% | -34.40% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -2.66% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.82% | -5.70% | -13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -18.77% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.19% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -3.78% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.64% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFIVX и ORDNX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что JFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFIVX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 0.38% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 2.00% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 2.27% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 6.52% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 14.07% | +4.23% |
Сравнение комиссий JFIVX и ORDNX
JFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFIVX и ORDNX
Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности ORDNX в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 2.31% | 2.56% | 2.19% | 2.44% | 5.19% | 5.17% | 3.38% | 2.97% | 2.90% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.60% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
JFIVX and ORDNX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JFIVX has higher volatility (3.26%) compared to ORDNX (0.38%). In terms of maximum drawdown, JFIVX dropped -33.81% vs ORDNX's -34.40%.
ORDNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JFIVX и ORDNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор