PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIVX с JFCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFIVX с JFCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX).

JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. JFCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и JFCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIVX и JFCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		-8.68%4.83%23.65%34.78%-23.41%30.12%27.76%36.36%-14.37%24.49%

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у JFCIX с доходностью -8.68%.

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

JFCIX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-8.66%
1 год
5.50%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.53%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX
Часто сравнивают с JFCIX:
JFCIX с VOOJFCIX с QQQJFCIX с IVVJFCIX с IWVJFCIX с TAGRXJFCIX с JCCIXJFCIX с HTD

Сравнение комиссий JFIVX и JFCIX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JFCIX в 0.83%.

JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JFIVX vs. JFCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JFCIX
Ранг доходности на риск JFCIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFCIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFCIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c JFCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIVXJFCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.29

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.56

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.42

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

1.35

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. JFCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа JFCIX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и JFCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIVXJFCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.29

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.38

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.63

+0.11

Корреляция

Корреляция между JFIVX и JFCIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и JFCIX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности JFCIX в 11.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		11.72%10.70%0.30%0.36%5.05%3.35%2.95%0.16%9.75%5.97%0.41%5.36%

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и JFCIX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки JFCIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и JFCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFIVXJFCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-37.06%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-14.11%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-28.39%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-11.70%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-5.60%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.36%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и JFCIX

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) имеют волатильность 5.34% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFIVXJFCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.44%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

10.35%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

19.97%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

19.96%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

20.65%

-2.21%