Сравнение JFIVX с JFCIX
JFIVX (John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust) and JFCIX (John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from John Hancock. Over the past 5 years, JFIVX returned 13.09%/yr vs 8.41%/yr for JFCIX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. JFIVX charges 0.30%/yr vs 0.83%/yr for JFCIX.
Доходность
Сравнение доходности JFIVX и JFCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFIVX показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у JFCIX с доходностью 6.30%.
JFIVX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 12.89%
- С начала года
- 13.56%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.03%
JFCIX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 6.30%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 13.92%
- Всё время*
- 13.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JFIVX и JFCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 13.56% | 17.54% | 24.61% | 25.92% | -18.30% | 28.31% | 18.03% | 31.05% | -5.00% | 17.27% |
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | 6.30% | 4.83% | 23.65% | 34.78% | -23.41% | 30.12% | 27.76% | 36.36% | -14.37% | 25.49% |
Correlation
The correlation between JFIVX and JFCIX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between JFIVX and JFCIX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFIVX vs. JFCIX — Ранг доходности на риск
JFIVX
JFCIX
Сравнение JFIVX c JFCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFIVX | JFCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 0.86 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 2.66 | +8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFIVX и JFCIX
Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки JFCIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и JFCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFIVX | JFCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.81% | -37.06% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -14.11% | +5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.82% | -23.81% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -28.39% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -5.56% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 4.53% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFIVX и JFCIX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) имеют волатильность 4.13% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFIVX | JFCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.18% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 10.97% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 14.04% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 20.04% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 20.59% | -2.30% |
Сравнение комиссий JFIVX и JFCIX
JFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JFCIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFIVX и JFCIX
Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности JFCIX в 10.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | 10.07% | 10.70% | 0.30% | 0.36% | 5.05% | 3.35% | 2.95% | 0.16% | 9.75% | 5.97% | 0.41% | 5.36% |
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 2.25% | 2.56% | 2.19% | 2.44% | 5.19% | 5.17% | 3.38% | 2.97% | 2.90% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFIVX and JFCIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JFCIX has higher volatility (4.18%) compared to JFIVX (4.13%). In terms of maximum drawdown, JFIVX dropped -33.81% vs JFCIX's -37.06%.
JFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JFIVX и JFCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор