Сравнение JFFSX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JFFSX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFFSX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -2.09% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 32.68% | -9.82% | 21.84% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, JFFSX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции JFFSX превзошли акции URTRX по среднегодовой доходности: 10.57% против 7.49% соответственно.
JFFSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.57%
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFFSX и URTRX
JFFSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JFFSX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
JFFSX
URTRX
Сравнение JFFSX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFFSX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.58 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.25 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.11 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 9.81 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFFSX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.58 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между JFFSX и URTRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFFSX и URTRX
Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.82% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок JFFSX и URTRX
Максимальная просадка JFFSX за все время составила -33.20%, примерно равная максимальной просадке URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFFSX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFFSX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -34.10% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -6.63% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -19.52% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | -23.56% | -9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -3.84% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -4.19% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.43% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFFSX и URTRX
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что JFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFFSX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 3.55% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 5.46% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 8.89% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 9.67% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 10.33% | +5.46% |