Сравнение JFFSX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JFFSX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFFSX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -1.24% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 14.59% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, JFFSX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.
JFFSX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.66%
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFFSX и PADLX
JFFSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JFFSX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
JFFSX
PADLX
Сравнение JFFSX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFFSX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.75 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.46 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.25 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 9.74 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFFSX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.75 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.56 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JFFSX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFFSX и PADLX
Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности PADLX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.78% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JFFSX и PADLX
Максимальная просадка JFFSX за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFFSX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFFSX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -18.87% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -3.63% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -18.87% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -2.66% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -4.95% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.07% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFFSX и PADLX
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что JFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFFSX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 2.04% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 3.28% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 5.82% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 6.63% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 7.55% | +8.24% |