PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с TRIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFEAX с TRIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX).

JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. TRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 20 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и TRIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFEAX и TRIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		4.69%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-18.87%21.63%
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.14%43.90%7.85%19.18%-8.45%12.77%1.63%20.89%-18.22%18.34%

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у TRIGX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции JFEAX превзошли акции TRIGX по среднегодовой доходности: 10.07% против 9.11% соответственно.

JFEAX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.12%
С начала года
4.69%
6 месяцев
13.24%
1 год
36.60%
3 года*
23.90%
5 лет*
14.63%
10 лет*
10.07%

TRIGX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.14%
6 месяцев
8.44%
1 год
29.73%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.35%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

T.Rowe Price International Value Equity Fund

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с FSPGXJFEAX с FFEMJFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FSPTXJFEAX с HSBCJFEAX с VTV
Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с FTIEXTRIGX с GBPG.LTRIGX с CIVVXTRIGX с ARTKXTRIGX с FXAIXTRIGX с FDIVXTRIGX с SPY

Сравнение комиссий JFEAX и TRIGX

JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TRIGX в 0.89%.

JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund

Доходность на риск

JFEAX vs. TRIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c TRIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXTRIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.82

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.35

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.37

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.10

9.13

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. TRIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRIGX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и TRIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXTRIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.82

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.79

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.34

+0.01

Корреляция

Корреляция между JFEAX и TRIGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и TRIGX

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности TRIGX в 2.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.64%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.72%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и TRIGX

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, примерно равная максимальной просадке TRIGX в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и TRIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFEAXTRIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-62.28%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-12.16%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-27.37%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

-41.94%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-9.43%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-12.71%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.15%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и TRIGX

Текущая волатильность для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) составляет 7.16%, в то время как у T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFEAXTRIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

8.06%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

11.19%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

16.59%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

15.70%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.93%

+1.08%