Сравнение JFCIX с VITPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).
JFCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JFCIX и VITPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFCIX и VITPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | -8.68% | 4.83% | 23.65% | 34.78% | -23.41% | 30.12% | 27.76% | 36.36% | -14.37% | 27.39% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
Доходность по периодам
С начала года, JFCIX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у VITPX с доходностью -3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JFCIX имеют среднегодовую доходность 13.14%, а акции VITPX немного впереди с 13.67%.
JFCIX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 13.14%
VITPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFCIX и VITPX
JFCIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.
Доходность на риск
JFCIX vs. VITPX — Ранг доходности на риск
JFCIX
VITPX
Сравнение JFCIX c VITPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFCIX | VITPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.98 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.50 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.51 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 7.25 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFCIX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.98 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.47 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JFCIX и VITPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFCIX и VITPX
Дивидендная доходность JFCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности VITPX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | 11.72% | 10.70% | 0.30% | 0.36% | 5.05% | 3.35% | 2.95% | 0.16% | 9.75% | 5.97% | 0.41% | 5.36% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.61% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок JFCIX и VITPX
Максимальная просадка JFCIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFCIX и VITPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFCIX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -55.28% | +18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -12.41% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.39% | -25.31% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -34.99% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -6.21% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -8.07% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 2.59% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFCIX и VITPX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеют волатильность 5.44% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFCIX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.49% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 9.79% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 18.61% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 17.37% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 18.40% | +2.25% |