Сравнение JFCIX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
JFCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JFCIX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFCIX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | -8.68% | 4.83% | 23.65% | 34.78% | -23.41% | 30.12% | 27.76% | 17.43% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JFCIX показывает доходность -8.68%, а TANDX немного выше – -8.57%.
JFCIX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 13.14%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFCIX и TANDX
JFCIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
JFCIX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
JFCIX
TANDX
Сравнение JFCIX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFCIX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | -0.82 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | -1.08 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.69 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -2.00 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFCIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.82 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.00 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.01 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между JFCIX и TANDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFCIX и TANDX
Дивидендная доходность JFCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | 11.72% | 10.70% | 0.30% | 0.36% | 5.05% | 3.35% | 2.95% | 0.16% | 9.75% | 5.97% | 0.41% | 5.36% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JFCIX и TANDX
Максимальная просадка JFCIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFCIX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFCIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -95.17% | +58.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -13.14% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.39% | -95.17% | +66.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -95.10% | +83.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -18.93% | +13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 4.50% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFCIX и TANDX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что JFCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFCIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 3.19% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 7.33% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 12.04% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 1,010.25% | -990.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 852.44% | -831.79% |