PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFCIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFCIX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

JFCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности JFCIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFCIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		-8.68%4.83%23.65%34.78%-23.41%30.12%27.76%36.36%-14.37%27.39%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, JFCIX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции JFCIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.14% против 8.31% соответственно.

JFCIX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-8.66%
1 год
5.50%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.53%
10 лет*
13.14%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с JFCIX:
JFCIX с VOOJFCIX с QQQJFCIX с IVVJFCIX с IWVJFCIX с TAGRXJFCIX с JCCIXJFCIX с HTD
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий JFCIX и SGOIX

JFCIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund

Доходность на риск

JFCIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFCIX
Ранг доходности на риск JFCIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFCIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFCIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFCIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFCIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

2.21

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.80

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.44

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.59

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

10.79

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFCIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFCIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFCIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFCIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.21

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.86

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.88

-0.25

Корреляция

Корреляция между JFCIX и SGOIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFCIX и SGOIX

Дивидендная доходность JFCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		11.72%10.70%0.30%0.36%5.05%3.35%2.95%0.16%9.75%5.97%0.41%5.36%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок JFCIX и SGOIX

Максимальная просадка JFCIX за все время составила -37.06%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFCIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFCIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-35.54%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-11.35%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-21.39%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

-24.79%

-12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-8.91%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.57%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.72%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JFCIX и SGOIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) составляет 5.44%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что JFCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFCIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.40%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

9.85%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

13.64%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

11.77%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

11.37%

+9.28%