Сравнение JFCIX с JECIX
JFCIX (John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund) and JECIX (John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund) are both mutual funds - JFCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock, while JECIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JFCIX returned 8.63%/yr vs 8.00%/yr for JECIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JFCIX charges 0.83%/yr vs 0.45%/yr for JECIX.
Доходность
Сравнение доходности JFCIX и JECIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFCIX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у JECIX с доходностью 13.99%.
JFCIX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 14.02%
JECIX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFCIX и JECIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | 1.66% | 4.83% | 23.65% | 34.78% | -23.41% | 30.12% | 27.76% | 36.36% | -14.37% | 24.49% |
JECIX John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund | 13.99% | 7.11% | 13.37% | 16.06% | -13.02% | 24.16% | 12.90% | 25.60% | -12.01% | 6.58% |
Correlation
The correlation between JFCIX and JECIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between JFCIX and JECIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFCIX vs. JECIX — Ранг доходности на риск
JFCIX
JECIX
Сравнение JFCIX c JECIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFCIX | JECIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 3.90 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 14.53 | -11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFCIX | JECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.12 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок JFCIX и JECIX
Максимальная просадка JFCIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки JECIX в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFCIX и JECIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFCIX | JECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -42.07% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -8.86% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.81% | -24.16% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.39% | -24.16% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | 0.00% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -6.47% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 3.40% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFCIX и JECIX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) составляет 3.28%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что JFCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFCIX | JECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 5.04% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 12.57% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 16.33% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 20.41% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 21.99% | -1.35% |
Сравнение комиссий JFCIX и JECIX
JFCIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JECIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFCIX и JECIX
Дивидендная доходность JFCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности JECIX в 7.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JECIX John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund | 7.75% | 8.84% | 4.56% | 6.14% | 18.58% | 6.37% | 11.51% | 9.64% | 9.09% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | 10.53% | 10.70% | 0.30% | 0.36% | 5.05% | 3.35% | 2.95% | 0.16% | 9.75% | 5.97% | 0.41% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
JFCIX and JECIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JECIX has higher volatility (5.04%) compared to JFCIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, JFCIX dropped -37.06% vs JECIX's -42.07%.
JECIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JFCIX и JECIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор