PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFCIX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFCIX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

JFCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности JFCIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFCIX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		-11.14%4.83%23.65%34.78%-23.41%30.12%27.76%36.36%-14.37%27.39%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, JFCIX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JFCIX имеют среднегодовую доходность 12.83%, а акции FSKAX немного впереди с 13.23%.

JFCIX

1 день
0.03%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.65%
1 год
2.96%
3 года*
10.93%
5 лет*
7.27%
10 лет*
12.83%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с JFCIX:
JFCIX с VOOJFCIX с QQQJFCIX с IVVJFCIX с IWVJFCIX с TAGRXJFCIX с JCCIXJFCIX с HTD
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий JFCIX и FSKAX

JFCIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

JFCIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFCIX
Ранг доходности на риск JFCIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFCIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFCIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFCIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFCIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFCIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFCIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFCIXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.83

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.29

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.04

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

5.05

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFCIX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFCIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFCIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFCIXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.83

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.78

-0.16

Корреляция

Корреляция между JFCIX и FSKAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFCIX и FSKAX

Дивидендная доходность JFCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		12.04%10.70%0.30%0.36%5.05%3.35%2.95%0.16%9.75%5.97%0.41%5.36%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок JFCIX и FSKAX

Максимальная просадка JFCIX за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFCIX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFCIXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-35.01%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-12.42%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-25.39%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

-35.01%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.08%

-8.92%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.05%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.57%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JFCIX и FSKAX

John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.44% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFCIXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.42%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.40%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

18.50%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

17.38%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

18.42%

+2.22%