PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETU с PYPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETU с PYPG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. JETU is passively managed, while PYPG is actively managed. Over the past year, JETU returned 45.84% vs -74.35% for PYPG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. JETU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.

Доходность

Сравнение доходности JETU и PYPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETU показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -54.04%.

JETU

1 день
2.80%
1 месяц
20.37%
С начала года
0.25%
6 месяцев
15.97%
1 год
45.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYPG

1 день
1.38%
1 месяц
-16.19%
С начала года
-54.04%
6 месяцев
-59.26%
1 год
-74.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETU и PYPG

2026 (YTD)2025
JETU
MAX Airlines 3X Leveraged ETN		0.25%161.81%
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		-54.04%-16.47%

Correlation

The correlation between JETU and PYPG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX Airlines 3X Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF

Часто сравнивают с JETU:
JETU с ITAJETU с EXIJETU с CARDJETU с JETDJETU с XXXXJETU с CARUJETU с XDQQ
Часто сравнивают с PYPG:
PYPG с TSLGPYPG с HDLBPYPG с ADBGPYPG с ASMGPYPG с AMDGPYPG с BRKWPYPG с BMNG

Доходность на риск

JETU vs. PYPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETU
Ранг доходности на риск JETU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETU: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PYPG
Ранг доходности на риск PYPG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETU c PYPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETUPYPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.96

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-1.56

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.78

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.94

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

-1.48

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETU vs. PYPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETU на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа PYPG равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETU и PYPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETUPYPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.96

+1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.72

+0.81

Просадки

Сравнение просадок JETU и PYPG

Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, что меньше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и PYPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETUPYPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.64%

-79.52%

+10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-79.52%

+30.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.20%

-77.03%

+48.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.52%

-38.13%

+8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.77%

50.39%

-30.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JETU и PYPG

MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) имеет более высокую волатильность в 25.97% по сравнению с Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) с волатильностью 12.24%. Это указывает на то, что JETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETUPYPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.97%

12.24%

+13.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.00%

68.29%

-11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.02%

77.89%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.57%

78.39%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.57%

78.39%

-7.82%

Сравнение комиссий JETU и PYPG

JETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETU и PYPG

Ни JETU, ни PYPG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JETU and PYPG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETU has higher volatility (25.97%) compared to PYPG (12.24%). In terms of maximum drawdown, JETU dropped -68.64% vs PYPG's -79.52%.

On 1-year performance, JETU leads with 45.84% vs -74.35% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PYPG has been the lower-risk option at 12.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JETU has performed better with a 45.84% return vs -74.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for JETU.

JETU and PYPG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Max and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for JETU and 0.75% for PYPG.

JETU currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETU и PYPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор