PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETSX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JETSX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

JETSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JETSX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JETSX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		-4.05%16.65%23.49%25.60%-20.14%24.45%21.19%29.62%-6.02%15.53%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%18.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JETSX показывает доходность -4.05%, а VSTSX немного выше – -3.97%.

JETSX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-2.33%
1 год
17.41%
3 года*
17.45%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с JETSX:
JETSX с VIGAXJETSX с JFIVXJETSX с TAGRXJETSX с FNSTXJETSX с JIBCXJETSX с FLCPXJETSX с DHAMX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий JETSX и VSTSX

JETSX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

JETSX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETSX
Ранг доходности на риск JETSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETSX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETSXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.98

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.50

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.51

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

7.25

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETSX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETSX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETSX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETSXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.98

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.72

-0.05

Корреляция

Корреляция между JETSX и VSTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETSX и VSTSX

Дивидендная доходность JETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		2.83%2.71%4.39%6.69%18.21%5.70%9.92%8.22%4.63%0.99%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%

Просадки

Сравнение просадок JETSX и VSTSX

Максимальная просадка JETSX за все время составила -34.90%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETSX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JETSXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.90%

-34.97%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-12.41%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-25.35%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.21%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-4.97%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

2.59%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JETSX и VSTSX

John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.52% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JETSXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.49%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.79%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

18.61%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

17.37%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

18.86%

+0.36%