Сравнение JETSX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
JETSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JETSX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JETSX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETSX John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund | -4.05% | 16.65% | 23.49% | 25.60% | -20.14% | 24.45% | 21.19% | 29.62% | -6.02% | 15.53% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 24.14% |
Доходность по периодам
С начала года, JETSX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.
JETSX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JETSX и VPMAX
JETSX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
JETSX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
JETSX
VPMAX
Сравнение JETSX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETSX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.78 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 3.30 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 3.76 | -3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 16.16 | -14.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETSX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.78 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JETSX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETSX и VPMAX
Дивидендная доходность JETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETSX John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund | 2.83% | 2.71% | 4.39% | 6.69% | 18.21% | 5.70% | 9.92% | 8.22% | 4.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок JETSX и VPMAX
Максимальная просадка JETSX за все время составила -34.90%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETSX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JETSX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.90% | -48.32% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -13.75% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -25.21% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -8.80% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -6.61% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 3.20% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETSX и VPMAX
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) составляет 5.52%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что JETSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JETSX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 6.72% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 22.09% | -12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.23% | 28.98% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 20.17% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 20.11% | -0.89% |