PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETSX с IGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETSX с IGIAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JETSX (John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund) and IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, JETSX returned 11.13%/yr vs 14.19%/yr for IGIAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JETSX charges 0.49%/yr vs 1.24%/yr for IGIAX.

Доходность

Сравнение доходности JETSX и IGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETSX показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у IGIAX с доходностью 24.26%.

JETSX

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.22%
6 месяцев
6.75%
1 год
21.87%
3 года*
20.04%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—

IGIAX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.78%
С начала года
24.26%
6 месяцев
22.54%
1 год
38.50%
3 года*
24.23%
5 лет*
14.19%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETSX и IGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		8.22%16.65%23.49%25.60%-20.14%24.45%21.19%29.62%-6.02%15.53%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		24.26%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%17.07%

Correlation

The correlation between JETSX and IGIAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.91

The correlation between JETSX and IGIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

Integrity ESG Growth & Income Fund

Часто сравнивают с JETSX:
JETSX с JFIVXJETSX с VIGAXJETSX с TAGRXJETSX с JIBCXJETSX с FNSTXJETSX с POSKXJETSX с DHAMX
Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с PMYYXIGIAX с FSPSXIGIAX с AIVSXIGIAX с WBREOX

Доходность на риск

JETSX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETSX
Ранг доходности на риск JETSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETSX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JETSXIGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.44

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.28

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

5.64

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

19.56

-7.93

JETSX vs. IGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETSX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIAX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETSX и IGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JETSX и IGIAX

Максимальная просадка JETSX за все время составила -34.90%, что меньше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETSX и IGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETSXIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.90%

-79.15%

+44.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-6.89%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.94%

-19.58%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-30.18%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-2.87%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-33.28%

+28.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.99%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JETSX и IGIAX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) составляет 4.94%, в то время как у Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что JETSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETSXIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.61%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

13.22%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

16.01%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

18.28%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

18.15%

+0.96%

Сравнение комиссий JETSX и IGIAX

JETSX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETSX и IGIAX

Дивидендная доходность JETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности IGIAX в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		2.92%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		2.50%2.71%4.39%6.69%18.21%5.70%9.92%8.22%4.63%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JETSX and IGIAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGIAX has higher volatility (6.61%) compared to JETSX (4.94%). In terms of maximum drawdown, JETSX dropped -34.90% vs IGIAX's -79.15%.

IGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETSX и IGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор