PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETS с TOPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETS с TOPT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JETS (U.S. Global Jets ETF) and TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) are both exchange-traded funds - JETS is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Jets Index, while TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index. Both are passively managed. Over the past year, JETS returned 37.58% vs 25.77% for TOPT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JETS charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for TOPT.

Доходность

Сравнение доходности JETS и TOPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Jets ETF (JETS) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JETS показывает доходность 5.20%, а TOPT немного ниже – 5.10%.

JETS

1 день
1.93%
1 месяц
12.62%
С начала года
5.20%
6 месяцев
5.27%
1 год
37.58%
3 года*
13.75%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.62%

TOPT

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.74%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.75%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETS и TOPT

2026 (YTD)20252024
JETS
U.S. Global Jets ETF		5.20%11.64%11.97%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		5.10%20.35%5.33%

Correlation

The correlation between JETS and TOPT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.46

Сравнение распределения секторов JETS и TOPT

Секторы
JETS
TOPT

Промышленность

90.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.3%

Технологии

2.3%
46.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

18.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

2.6%

Финансовые услуги

-

11.4%

Здравоохранение

-

7.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

JETS
90.5%
TOPT

-

Потребительский циклический сектор

JETS
7.2%
TOPT
9.3%

Технологии

JETS
2.3%
TOPT
46.8%

Сырьевые материалы

JETS

-

TOPT

-

Коммуникационные услуги

JETS

-

TOPT
18.0%

Потребительский защитный сектор

JETS

-

TOPT
4.1%

Энергетика

JETS

-

TOPT
2.6%

Финансовые услуги

JETS

-

TOPT
11.4%

Здравоохранение

JETS

-

TOPT
7.9%

Недвижимость

JETS

-

TOPT

-

Коммунальные услуги

JETS

-

TOPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Jets ETF

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Часто сравнивают с JETS:
JETS с AWAYJETS с PEJJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с IWMJETS с V
Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG

Доходность на риск

JETS vs. TOPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETS c TOPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JETSTOPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.73

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.39

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.86

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

6.88

-3.41

JETS vs. TOPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETS на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа TOPT равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETS и TOPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JETS и TOPT

Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и TOPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETSTOPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-21.21%

-43.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-13.13%

-11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.35%

-4.74%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.16%

-3.48%

-21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

3.53%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JETS и TOPT

U.S. Global Jets ETF (JETS) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что JETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETSTOPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

4.56%

+8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.44%

10.87%

+14.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.42%

14.11%

+19.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.49%

19.87%

+12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.26%

19.87%

+14.39%

Сравнение комиссий JETS и TOPT

JETS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TOPT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETS и TOPT

Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности TOPT в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.79%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.37%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JETS and TOPT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETS has higher volatility (13.04%) compared to TOPT (4.56%). In terms of maximum drawdown, JETS dropped -64.92% vs TOPT's -21.21%.

On 1-year performance, JETS leads with 37.58% vs 25.77% for TOPT. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JETS has performed better with a 37.58% return vs 25.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for JETS.

JETS has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.37% for TOPT.

JETS is categorized as Industrials Equities, while TOPT is Large Cap Growth Equities. JETS tracks U.S. Global Jets Index, while TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index. They also come from different issuers: US Global and iShares. Their fees differ too: 0.60% for JETS and 0.20% for TOPT.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETS и TOPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор