PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JETS с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JETS и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Jets ETF (JETS) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JETS и IGF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETS
U.S. Global Jets ETF
-9.98%11.64%33.21%11.42%-19.01%-5.13%-28.93%14.38%-14.30%18.66%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
9.55%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Доходность по периодам

С начала года, JETS показывает доходность -9.98%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции JETS уступали акциям IGF по среднегодовой доходности: 0.59% против 8.84% соответственно.


JETS

1 день
2.60%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-9.98%
6 месяцев
3.86%
1 год
24.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
0.59%

IGF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.48%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


U.S. Global Jets ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Сравнение комиссий JETS и IGF

JETS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.


Доходность на риск

JETS vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JETS
Ранг доходности на риск JETS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 3333
Ранг коэф-та Мартина

IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETS c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JETSIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

2.09

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.76

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

3.10

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

15.49

-12.48

JETS vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETS на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETS и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JETSIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.09

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.83

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.53

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.24

-0.22

Корреляция

Корреляция между JETS и IGF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JETS и IGF

Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности IGF в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETS
U.S. Global Jets ETF
0.92%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок JETS и IGF

Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и IGF.


Загрузка...

Показатели просадок


JETSIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-58.33%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-8.74%

-15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.70%

-20.83%

-25.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-42.11%

-22.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.00%

-3.10%

-21.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.25%

-11.95%

-13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

1.75%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JETS и IGF

U.S. Global Jets ETF (JETS) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что JETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JETSIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

3.90%

+7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

7.33%

+14.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.80%

12.73%

+25.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.82%

13.89%

+17.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

16.80%

+17.08%