PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETS с EVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETS с EVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JETS (U.S. Global Jets ETF) and EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) are both Industrials Equities funds - JETS tracks the U.S. Global Jets Index while EVX tracks the NYSE Arca Environmental Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JETS returned 4.71%/yr vs 12.19%/yr for EVX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JETS charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for EVX.

Доходность

Сравнение доходности JETS и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Jets ETF (JETS) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETS показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции JETS уступали акциям EVX по среднегодовой доходности: 4.71% против 12.19% соответственно.

JETS

1 день
0.65%
1 месяц
14.93%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.61%
1 год
42.95%
3 года*
15.86%
5 лет*
4.58%
10 лет*
4.71%

EVX

1 день
0.09%
1 месяц
1.74%
С начала года
4.15%
6 месяцев
2.75%
1 год
4.73%
3 года*
9.73%
5 лет*
7.59%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETS и EVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETS
U.S. Global Jets ETF		11.08%11.64%33.21%11.42%-19.01%-5.13%-28.93%14.38%-14.30%18.66%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		4.15%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%

Correlation

The correlation between JETS and EVX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.48

The correlation between JETS and EVX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JETS и EVX

Секторы
JETS
EVX

Промышленность

90.5%
85.3%

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Технологии

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

7.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

-0.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

JETS
90.5%
EVX
85.3%

Потребительский циклический сектор

JETS
7.2%
EVX

-

Технологии

JETS
2.3%
EVX

-

Сырьевые материалы

JETS

-

EVX
7.6%

Коммуникационные услуги

JETS

-

EVX

-

Потребительский защитный сектор

JETS

-

EVX
4.9%

Энергетика

JETS

-

EVX
-0.0%

Финансовые услуги

JETS

-

EVX

-

Здравоохранение

JETS

-

EVX

-

Недвижимость

JETS

-

EVX

-

Коммунальные услуги

JETS

-

EVX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Jets ETF

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Часто сравнивают с JETS:
JETS с AWAYJETS с PEJJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с VJETS с IWM
Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с CLH

Доходность на риск

JETS vs. EVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETS c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JETSEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.35

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
0.57

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.44

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

0.99

+3.57

JETS vs. EVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETS на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа EVX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETS и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JETS и EVX

Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и EVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETSEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-55.91%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-10.85%

-13.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-19.33%

-15.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-21.45%

-19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-41.01%

-23.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-5.91%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.12%

-8.75%

-16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

4.81%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JETS и EVX

U.S. Global Jets ETF (JETS) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что JETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETSEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

3.93%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.68%

10.06%

+15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.15%

13.73%

+19.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

17.60%

+14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.23%

20.25%

+13.98%

Сравнение комиссий JETS и EVX

JETS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EVX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETS и EVX

Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности EVX в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.75%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%

Часто задаваемые вопросы

JETS and EVX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETS has higher volatility (11.08%) compared to EVX (3.93%). In terms of maximum drawdown, JETS dropped -64.92% vs EVX's -55.91%.

On 10-year performance, EVX leads with 12.19% vs 4.71% for JETS. On fees, EVX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EVX has performed better with a 12.19% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for JETS.

JETS has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.18% for EVX.

JETS tracks U.S. Global Jets Index, while EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index. They also come from different issuers: US Global and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for JETS and 0.55% for EVX.

JETS currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETS и EVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор