PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETS с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETS с ARKX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JETS (U.S. Global Jets ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - JETS is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Jets Index, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. JETS is passively managed, while ARKX is actively managed. Over the past 5 years, JETS returned 2.62%/yr vs 10.38%/yr for ARKX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JETS charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.

Доходность

Сравнение доходности JETS и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Jets ETF (JETS) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETS показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 16.56%.

JETS

1 день
1.93%
1 месяц
12.62%
С начала года
5.20%
6 месяцев
5.27%
1 год
37.58%
3 года*
13.75%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.62%

ARKX

1 день
-1.94%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.56%
6 месяцев
17.78%
1 год
55.81%
3 года*
31.55%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETS и ARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
JETS
U.S. Global Jets ETF		5.20%11.64%33.21%11.42%-19.01%-19.70%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		16.56%48.46%26.67%24.37%-34.27%-8.05%

Correlation

The correlation between JETS and ARKX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.59

The correlation between JETS and ARKX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JETS и ARKX

Секторы
JETS
ARKX

Промышленность

90.5%
56.2%

Потребительский циклический сектор

7.2%
7.5%

Технологии

2.3%
27.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

JETS
90.5%
ARKX
56.2%

Потребительский циклический сектор

JETS
7.2%
ARKX
7.5%

Технологии

JETS
2.3%
ARKX
27.0%

Сырьевые материалы

JETS

-

ARKX
0.0%

Коммуникационные услуги

JETS

-

ARKX
7.6%

Потребительский защитный сектор

JETS

-

ARKX

-

Энергетика

JETS

-

ARKX

-

Финансовые услуги

JETS

-

ARKX

-

Здравоохранение

JETS

-

ARKX
1.7%

Недвижимость

JETS

-

ARKX

-

Коммунальные услуги

JETS

-

ARKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Jets ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с JETS:
JETS с AWAYJETS с PEJJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с IWMJETS с V
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO

Доходность на риск

JETS vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETS c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JETSARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.59

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.15

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.61

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

6.87

-3.39

JETS vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETS на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа ARKX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETS и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JETS и ARKX

Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETSARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-43.61%

-21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-20.42%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-25.47%

-9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.53%

-43.61%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.35%

-10.49%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.16%

-19.92%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

7.74%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JETS и ARKX

U.S. Global Jets ETF (JETS) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеют волатильность 13.04% и 12.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETSARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

12.77%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.44%

26.51%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.42%

33.50%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.49%

28.02%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.26%

27.65%

+6.61%

Сравнение комиссий JETS и ARKX

JETS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETS и ARKX

Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.79%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%

Часто задаваемые вопросы

JETS and ARKX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETS has higher volatility (13.04%) compared to ARKX (12.77%). In terms of maximum drawdown, JETS dropped -64.92% vs ARKX's -43.61%.

On 5-year performance, ARKX leads with 10.38% vs 2.62% for JETS. On fees, JETS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ARKX has been the lower-risk option at 12.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKX has performed better with a 10.38% return vs 2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JETS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

JETS has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.00% for ARKX.

JETS is categorized as Industrials Equities, while ARKX is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: US Global and ARK. Their fees differ too: 0.60% for JETS and 0.75% for ARKX.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETS и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор