PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JEST.DE с BBLL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEST.DE с BBLL.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JEST.DE (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JEST.DE is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while BBLL.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 0-1 Year Index. JEST.DE is actively managed, while BBLL.DE is passively managed. Over the past 5 years, JEST.DE returned 2.03%/yr vs 4.10%/yr for BBLL.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. JEST.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.DE.

Доходность

Сравнение доходности JEST.DE и BBLL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEST.DE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 4.69%.

JEST.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.13%
1 год
2.10%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

BBLL.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
3.21%
С начала года
4.69%
1 год
6.22%
3 года*
3.98%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEST.DE и BBLL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEST.DE
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc		1.13%2.61%3.93%3.33%-0.45%-0.39%-0.19%-0.09%
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		4.69%-7.36%11.29%1.33%7.29%8.35%-8.23%-9.76%

Correlation

The correlation between JEST.DE and BBLL.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

0.02

The correlation between JEST.DE and BBLL.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JEST.DE:
JEST.DE с ERNX.DEJEST.DE с IS3L.DEJEST.DE с IS3M.DEJEST.DE с JEIP.DEJEST.DE с JEQA.DEJEST.DE с JEQP.DEJEST.DE с JPGL.DE
Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с QDVP.DEBBLL.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

JEST.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEST.DE
Ранг доходности на риск JEST.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEST.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEST.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEST.DEBBLL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
1.04

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.84
1.52

+4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.18

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

1.83

+3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.83

4.33

+24.50

JEST.DE vs. BBLL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEST.DE на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа BBLL.DE равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEST.DE и BBLL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEST.DE и BBLL.DE

Максимальная просадка JEST.DE за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки BBLL.DE в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEST.DE и BBLL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEST.DEBBLL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-17.24%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-3.38%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.37%

-11.65%

+11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

-11.65%

+10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-5.38%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-8.28%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.42%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JEST.DE и BBLL.DE

Текущая волатильность для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) составляет 0.15%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что JEST.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEST.DEBBLL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

1.57%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

4.28%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61%

6.02%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

7.45%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

8.26%

-7.56%

Сравнение комиссий JEST.DE и BBLL.DE

JEST.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEST.DE и BBLL.DE

Ни JEST.DE, ни BBLL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JEST.DE and BBLL.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for JEST.DE.

JEST.DE is categorized as Ultrashort Bond, while BBLL.DE is Government Bonds. Their fees differ too: 0.18% for JEST.DE and 0.07% for BBLL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEST.DE и BBLL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор