Сравнение JESIX с PRCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Perritt MicroCap Opportunities Fund (PRCGX).
JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. PRCGX управляется Perritt. Фонд был запущен 11 апр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности JESIX и PRCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JESIX и PRCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust | 0.88% | 12.35% | 10.85% | 16.52% | -20.25% | 14.42% | 19.06% | 25.00% | -12.00% | 9.14% |
PRCGX Perritt MicroCap Opportunities Fund | 13.20% | 8.36% | 10.29% | 12.07% | -16.05% | 31.15% | 8.88% | 9.37% | -17.61% | 9.48% |
Доходность по периодам
JESIX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
PRCGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JESIX и PRCGX
JESIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PRCGX в 1.56%.
Доходность на риск
JESIX vs. PRCGX — Ранг доходности на риск
JESIX
PRCGX
Сравнение JESIX c PRCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Perritt MicroCap Opportunities Fund (PRCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JESIX | PRCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JESIX | PRCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | — | — |
Корреляция
Корреляция между JESIX и PRCGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESIX и PRCGX
Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности PRCGX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust | 7.08% | 7.15% | 2.74% | 2.52% | 18.69% | 8.36% | 7.53% | 10.63% | 7.60% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
PRCGX Perritt MicroCap Opportunities Fund | 12.01% | 8.78% | 8.28% | 7.34% | 3.26% | 15.00% | 0.00% | 3.50% | 14.70% | 28.27% | 9.03% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок JESIX и PRCGX
Загрузка...
Показатели просадок
| JESIX | PRCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JESIX и PRCGX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JESIX | PRCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.59% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | — | — |