PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESIX с JCCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JESIX с JCCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JESIX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust) and JCCIX (John Hancock Small Cap Core Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from John Hancock. Over the past 5 years, JESIX returned 6.28%/yr vs 4.61%/yr for JCCIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JESIX charges 0.53%/yr vs 0.98%/yr for JCCIX.

Доходность

Сравнение доходности JESIX и JCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JESIX показывает доходность 18.54%, а JCCIX немного выше – 19.09%.

JESIX

1 день
0.92%
1 месяц
4.91%
С начала года
18.54%
6 месяцев
17.19%
1 год
40.76%
3 года*
18.08%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

JCCIX

1 день
1.00%
1 месяц
6.07%
С начала года
19.09%
6 месяцев
19.13%
1 год
27.77%
3 года*
12.66%
5 лет*
4.61%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JESIX и JCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		18.54%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		19.09%-1.90%10.62%16.52%-19.09%24.10%25.99%26.79%-18.28%13.61%

Correlation

The correlation between JESIX and JCCIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.92

Over the past year, the correlation between JESIX and JCCIX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

John Hancock Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с FSSNXJESIX с RNWGXJESIX с RYOTXJESIX с JHNBXJESIX с CAMSXJESIX с CSMDXJESIX с TNVIX
Часто сравнивают с JCCIX:
JCCIX с FSSNXJCCIX с VBJCCIX с JRLVXJCCIX с JFCIXJCCIX с USGLXJCCIX с TAGRXJCCIX с JECIX

Доходность на риск

JESIX vs. JCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JCCIX
Ранг доходности на риск JCCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCCIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCCIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCCIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESIX c JCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESIXJCCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.61

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.32

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

2.85

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.37

9.05

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESIX vs. JCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESIX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа JCCIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESIX и JCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESIXJCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.61

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.05

Просадки

Сравнение просадок JESIX и JCCIX

Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки JCCIX в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и JCCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JESIXJCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-38.69%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-10.42%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.96%

-27.47%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-27.47%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.10%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-7.61%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.27%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JESIX и JCCIX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что JESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JESIXJCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.03%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

12.82%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

18.44%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

21.61%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

21.49%

+2.82%

Сравнение комиссий JESIX и JCCIX

JESIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии JCCIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESIX и JCCIX

Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности JCCIX в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		3.80%4.53%0.96%0.83%0.99%12.20%1.43%0.00%5.55%11.90%0.73%1.07%
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		6.03%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JESIX and JCCIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JESIX has higher volatility (6.31%) compared to JCCIX (5.03%). In terms of maximum drawdown, JESIX dropped -42.25% vs JCCIX's -38.69%.

JESIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JESIX и JCCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор