PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESIX с JCCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESIX с JCCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX).

JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. JCCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JESIX и JCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESIX и JCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		0.88%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		0.37%-1.90%10.62%16.52%-19.09%24.10%25.99%26.79%-18.28%13.61%

Доходность по периодам

С начала года, JESIX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у JCCIX с доходностью 0.37%.

JESIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.84%
1 год
25.23%
3 года*
12.55%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

JCCIX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.40%
1 год
8.65%
3 года*
6.10%
5 лет*
1.15%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

John Hancock Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с FSSNXJESIX с RNWGXJESIX с RYOTXJESIX с CAMSXJESIX с BOSOXJESIX с CSMDXJESIX с HFCGX
Часто сравнивают с JCCIX:
JCCIX с FSSNXJCCIX с VBJCCIX с TAGRXJCCIX с FSMDXJCCIX с USGLXJCCIX с JFCIXJCCIX с JRLVX

Сравнение комиссий JESIX и JCCIX

JESIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии JCCIX в 0.98%.

JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Доходность на риск

JESIX vs. JCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JCCIX
Ранг доходности на риск JCCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCCIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCCIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESIX c JCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESIXJCCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.39

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.72

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.59

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

2.13

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESIX vs. JCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESIX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа JCCIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESIX и JCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESIXJCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.39

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.05

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между JESIX и JCCIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESIX и JCCIX

Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности JCCIX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		7.08%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%0.00%0.00%
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		4.51%4.53%0.96%0.83%0.99%12.20%1.43%0.00%5.55%11.90%0.73%1.07%

Просадки

Сравнение просадок JESIX и JCCIX

Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки JCCIX в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и JCCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESIXJCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-38.69%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-15.22%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-27.47%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-8.57%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-7.69%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

4.23%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JESIX и JCCIX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) имеют волатильность 6.71% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESIXJCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.87%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

13.74%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

23.88%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

21.63%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

21.43%

+2.94%