PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JER5.DE с JREG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JER5.DE с JREG.DE

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) и JREG.DE (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) — оба биржевые фонды: JER5.DE — это European Corporate Bonds, отслеживающий JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG), а JREG.DE — Global Equities, отслеживающий JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG). Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет JER5.DE показал 1.05% в год против 11.55% в год у JREG.DE. При корреляции 0.25 их движения в цене в значительной степени независимы. JER5.DE взимает 0.04% в год против 0.25% у JREG.DE.

Доходность

Сравнение доходности JER5.DE и JREG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JER5.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у JREG.DE с доходностью 2.76%.

JER5.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.01%
1 год
2.38%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

JREG.DE

1 день
0.43%
1 месяц
2.05%
С начала года
2.76%
6 месяцев
5.87%
1 год
25.11%
3 года*
16.30%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JER5.DE и JREG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.02%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.27%0.75%2.43%0.19%
JREG.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		2.76%6.82%25.54%21.37%-13.19%35.15%6.53%32.00%-5.39%

Корреляция

Корреляция между JER5.DE и JREG.DE составляет 0.30 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с IE1A.DEJER5.DE с SYBQ.DEJER5.DE с LCVB.DE
Часто сравнивают с JREG.DE:
JREG.DE с VWRL.ASJREG.DE с IBCZ.DEJREG.DE с JREU.DEJREG.DE с SWDA.LJREG.DE с VUAA.DEJREG.DE с VWCE.DEJREG.DE с IUMF.L

Доходность на риск

JER5.DE vs. JREG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JREG.DE
Ранг доходности на риск JREG.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JER5.DE c JREG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JER5.DEJREG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.03

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

3.00

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

4.35

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

16.96

-11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JER5.DE vs. JREG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JER5.DE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа JREG.DE равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JER5.DE и JREG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JER5.DEJREG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.03

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.81

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.82

-0.44

Просадки

Сравнение просадок JER5.DE и JREG.DE

Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки JREG.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и JREG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JER5.DEJREG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.17%

-33.56%

+23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-6.09%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.17%

-21.42%

+11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-4.33%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.56%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JER5.DE и JREG.DE

Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) составляет 1.17%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JER5.DEJREG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

4.68%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

8.36%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

12.45%

-10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

14.10%

-11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

16.06%

-12.95%

Сравнение комиссий JER5.DE и JREG.DE

JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JREG.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JER5.DE и JREG.DE

Ни JER5.DE, ни JREG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов