PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREG.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JREG.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

JREG.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREG.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JREG.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JREG.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JREG.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		-1.10%6.82%25.54%21.37%-13.19%35.15%6.53%7.96%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.47%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, JREG.DE показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.

JREG.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
2.34%
1 год
11.64%
3 года*
14.83%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с JREG.DE:
JREG.DE с VWRL.ASJREG.DE с IBCZ.DEJREG.DE с JREU.DEJREG.DE с VUAA.DEJREG.DE с SWDA.LJREG.DE с IUMF.LJREG.DE с DXJG.L
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий JREG.DE и VWCE.DE

JREG.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JREG.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

JREG.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREG.DE
Ранг доходности на риск JREG.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREG.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREG.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.86

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.95

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.10

11.73

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREG.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREG.DE на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREG.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREG.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.68

+0.11

Корреляция

Корреляция между JREG.DE и VWCE.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREG.DE и VWCE.DE

Ни JREG.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JREG.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка JREG.DE за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREG.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JREG.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-33.43%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-8.90%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-21.07%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-4.06%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-4.80%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.65%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JREG.DE и VWCE.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) составляет 4.18%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JREG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JREG.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.40%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

8.53%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

15.78%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

13.72%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

16.25%

-0.19%