PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREG.DE с IBCZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JREG.DE с IBCZ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE).

JREG.DE и IBCZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREG.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. IBCZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JREG.DE и IBCZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JREG.DE и IBCZ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREG.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		-1.10%6.82%25.54%21.37%-13.19%35.15%6.53%32.00%-8.18%
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		-0.86%12.05%24.09%11.45%-10.83%31.27%0.44%24.79%-8.92%

Доходность по периодам

С начала года, JREG.DE показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у IBCZ.DE с доходностью -0.86%.

JREG.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
2.34%
1 год
11.64%
3 года*
14.83%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—

IBCZ.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.06%
1 год
14.53%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.55%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JREG.DE:
JREG.DE с VWRL.ASJREG.DE с JREU.DEJREG.DE с VUAA.DEJREG.DE с SWDA.LJREG.DE с VWCE.DEJREG.DE с IUMF.LJREG.DE с DXJG.L
Часто сравнивают с IBCZ.DE:
IBCZ.DE с IWDA.ASIBCZ.DE с IS3Q.DEIBCZ.DE с IWQU.LIBCZ.DE с SXR8.DEIBCZ.DE с IBCK.DEIBCZ.DE с VFMFIBCZ.DE с TSWE.AS

Сравнение комиссий JREG.DE и IBCZ.DE

JREG.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBCZ.DE в 0.50%.

IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)
JREG.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Доходность на риск

JREG.DE vs. IBCZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREG.DE
Ранг доходности на риск JREG.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREG.DE c IBCZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREG.DEIBCZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.92

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.84

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.10

14.00

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREG.DE vs. IBCZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREG.DE на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCZ.DE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREG.DE и IBCZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREG.DEIBCZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.92

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.61

+0.18

Корреляция

Корреляция между JREG.DE и IBCZ.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREG.DE и IBCZ.DE

Ни JREG.DE, ни IBCZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JREG.DE и IBCZ.DE

Максимальная просадка JREG.DE за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке IBCZ.DE в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREG.DE и IBCZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JREG.DEIBCZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-33.99%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-8.04%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-19.98%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-2.79%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-4.59%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.45%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JREG.DE и IBCZ.DE

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) имеют волатильность 4.18% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JREG.DEIBCZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.31%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

8.47%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

15.77%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

14.11%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

15.16%

+0.90%