Сравнение JREG.DE с IUMF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L).
JREG.DE и IUMF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREG.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. IUMF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JREG.DE или IUMF.L.
Основные характеристики
| JREG.DE | IUMF.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.88% | 20.71% |
| Дох-ть за 1 год | 21.47% | 29.40% |
| Дох-ть за 3 года | 10.26% | 5.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.13% | 10.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 10.86% | 18.00% |
| Макс. просадка | -33.56% | -25.23% |
| Текущая просадка | -1.94% | -6.23% |
Корреляция
Корреляция между JREG.DE и IUMF.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JREG.DE и IUMF.L
С начала года, JREG.DE показывает доходность 15.88%, что значительно ниже, чем у IUMF.L с доходностью 20.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JREG.DE и IUMF.L
JREG.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUMF.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JREG.DE c IUMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREG.DE и IUMF.L
Ни JREG.DE, ни IUMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JREG.DE и IUMF.L
Максимальная просадка JREG.DE за все время составила -33.56%, что больше максимальной просадки IUMF.L в -25.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREG.DE и IUMF.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JREG.DE и IUMF.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) составляет 3.95%, в то время как у IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что JREG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.