Сравнение JEQP.DE с JPSC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE).
JEQP.DE и JPSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEQP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JPSC.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JEQP.DE и JPSC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEQP.DE и JPSC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQP.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | -1.24% | 0.68% | 5.67% |
JPSC.DE JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 2.85% | 0.02% | 0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, JEQP.DE показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у JPSC.DE с доходностью 2.85%.
JEQP.DE
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPSC.DE
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEQP.DE и JPSC.DE
JEQP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPSC.DE в 0.14%.
Доходность на риск
JEQP.DE vs. JPSC.DE — Ранг доходности на риск
JEQP.DE
JPSC.DE
Сравнение JEQP.DE c JPSC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQP.DE | JPSC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.68 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 5.65 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQP.DE | JPSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.30 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JEQP.DE и JPSC.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQP.DE и JPSC.DE
Дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, тогда как JPSC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQP.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.60% | 9.22% | 0.69% |
JPSC.DE JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEQP.DE и JPSC.DE
Максимальная просадка JEQP.DE за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки JPSC.DE в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.DE и JPSC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEQP.DE | JPSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -30.63% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -16.11% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -4.98% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -8.53% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.64% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQP.DE и JPSC.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) составляет 4.70%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что JEQP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEQP.DE | JPSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 5.27% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 11.39% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 21.25% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 19.13% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 19.13% | -2.22% |