PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQP.DE с JMBE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEQP.DE с JMBE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE).

JEQP.DE и JMBE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEQP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JMBE.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JEQP.DE и JMBE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEQP.DE и JMBE.DE

2026 (YTD)20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-1.24%0.68%5.67%
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		-2.24%11.00%-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, JEQP.DE показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у JMBE.DE с доходностью -2.24%.

JEQP.DE

1 день
2.26%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
3.42%
1 год
11.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMBE.DE

1 день
0.71%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.66%
3 года*
4.47%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

Часто сравнивают с JEQP.DE:
JEQP.DE с JEPQJEQP.DE с UDIV.DEJEQP.DE с JEQP.LJEQP.DE с VDIV.DEJEQP.DE с FUSD.LJEQP.DE с TROWJEQP.DE с OAMZ.DE
Часто сравнивают с JMBE.DE:
JMBE.DE с ENDH.DEJMBE.DE с ASRD.DEJMBE.DE с FRCK.DEJMBE.DE с ZPR5.DEJMBE.DE с XUEB.DEJMBE.DE с CEB0.DEJMBE.DE с JEQA.DE

Сравнение комиссий JEQP.DE и JMBE.DE

JEQP.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JMBE.DE в 0.39%.

JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

JEQP.DE vs. JMBE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQP.DE
Ранг доходности на риск JEQP.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JMBE.DE
Ранг доходности на риск JMBE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBE.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBE.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBE.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBE.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBE.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQP.DE c JMBE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQP.DEJMBE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.91

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.22

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

5.03

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQP.DE vs. JMBE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQP.DE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMBE.DE равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQP.DE и JMBE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQP.DEJMBE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.91

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.10

+0.12

Корреляция

Корреляция между JEQP.DE и JMBE.DE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQP.DE и JMBE.DE

Дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, тогда как JMBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		9.60%9.22%0.69%
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEQP.DE и JMBE.DE

Максимальная просадка JEQP.DE за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки JMBE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.DE и JMBE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEQP.DEJMBE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-28.19%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-4.82%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-8.60%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-10.49%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.15%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQP.DE и JMBE.DE

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что JEQP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMBE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEQP.DEJMBE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

2.70%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

3.75%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

6.20%

+10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

8.49%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

9.71%

+7.20%