PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQP.DE с BBLL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEQP.DE с BBLL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE).

JEQP.DE и BBLL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEQP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. BBLL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JEQP.DE и BBLL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEQP.DE и BBLL.DE

2026 (YTD)20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-1.24%0.68%5.67%
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		2.12%-7.37%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, JEQP.DE показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 2.12%.

JEQP.DE

1 день
2.26%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
3.42%
1 год
11.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBLL.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.12%
6 месяцев
2.84%
1 год
-3.26%
3 года*
2.40%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JEQP.DE:
JEQP.DE с JEPQJEQP.DE с UDIV.DEJEQP.DE с JEQP.LJEQP.DE с VDIV.DEJEQP.DE с FUSD.LJEQP.DE с TROWJEQP.DE с OAMZ.DE
Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с SYBT.DEBBLL.DE с QDVP.DEBBLL.DE с SPP3.DE

Сравнение комиссий JEQP.DE и BBLL.DE

JEQP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%.

JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

JEQP.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQP.DE
Ранг доходности на риск JEQP.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQP.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQP.DEBBLL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

-0.45

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

-0.57

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.93

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.43

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

-0.66

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQP.DE vs. BBLL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQP.DE на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа BBLL.DE равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQP.DE и BBLL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQP.DEBBLL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-0.45

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.29

-0.08

Корреляция

Корреляция между JEQP.DE и BBLL.DE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQP.DE и BBLL.DE

Дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, тогда как BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		9.60%9.22%0.69%
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEQP.DE и BBLL.DE

Максимальная просадка JEQP.DE за все время составила -24.10%, что больше максимальной просадки BBLL.DE в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.DE и BBLL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEQP.DEBBLL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-13.03%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-6.93%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-7.70%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-6.10%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.23%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQP.DE и BBLL.DE

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что JEQP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEQP.DEBBLL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

2.03%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

4.08%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

7.14%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

7.47%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

7.27%

+9.64%