PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQIX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEQIX с TANDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEQIX (Johnson Equity Income Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, JEQIX returned 6.03%/yr vs 1.44%/yr for TANDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JEQIX charges 1.00%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.

Доходность

Сравнение доходности JEQIX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEQIX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.70%.

JEQIX

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.00%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.34%
1 год
10.47%
3 года*
8.75%
5 лет*
6.03%
10 лет*
11.54%

TANDX

1 день
-0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-13.70%
6 месяцев
-13.65%
1 год
-16.12%
3 года*
0.95%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEQIX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEQIX
Johnson Equity Income Fund		1.25%11.76%4.39%13.42%-9.65%25.94%12.25%19.10%
TANDX
Castle Tandem Fund		-13.70%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Correlation

The correlation between JEQIX and TANDX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between JEQIX and TANDX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Equity Income Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с JEQIX:
JEQIX с QQQJEQIX с SCHDJEQIX с JIBDXJEQIX с JOPPXJEQIX с JMUNXJEQIX с JENHXJEQIX с JIBFX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с AFIFXTANDX с VOOTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с ARTNXTANDX с BEQGX

Доходность на риск

JEQIX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQIX
Ранг доходности на риск JEQIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQIX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQIXTANDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-1.76

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-2.37

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.73

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.98

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

-2.34

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQIX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQIX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQIXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-1.76

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.00

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.01

+0.40

Просадки

Сравнение просадок JEQIX и TANDX

Максимальная просадка JEQIX за все время составила -51.66%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQIX и TANDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEQIXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-93.96%

+42.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-16.62%

+8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-93.96%

+74.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-93.96%

+74.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-93.96%

+91.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-20.29%

+12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

6.93%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQIX и TANDX

Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Castle Tandem Fund (TANDX) имеют волатильность 2.46% и 2.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEQIXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.53%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

7.19%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

9.27%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

595.57%

-581.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

496.41%

-479.77%

Сравнение комиссий JEQIX и TANDX

JEQIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQIX и TANDX

Дивидендная доходность JEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности TANDX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEQIX
Johnson Equity Income Fund		4.13%4.18%0.00%2.66%6.43%8.36%2.03%5.74%8.67%7.82%3.11%7.64%
TANDX
Castle Tandem Fund		7.15%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEQIX and TANDX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TANDX has higher volatility (2.53%) compared to JEQIX (2.46%). In terms of maximum drawdown, JEQIX dropped -51.66% vs TANDX's -93.96%.

JEQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEQIX и TANDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор