Сравнение JEQIX с TANDX
JEQIX (Johnson Equity Income Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, JEQIX returned 6.05%/yr vs 1.84%/yr for TANDX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JEQIX charges 1.00%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности JEQIX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEQIX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -10.05%.
JEQIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 3.40%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 11.39%
TANDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -11.19%
- С начала года
- -10.05%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEQIX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEQIX Johnson Equity Income Fund | 3.40% | 11.76% | 4.39% | 13.42% | -9.65% | 25.94% | 12.25% | 17.29% |
TANDX Castle Tandem Fund | -10.05% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between JEQIX and TANDX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between JEQIX and TANDX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEQIX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
JEQIX
TANDX
Сравнение JEQIX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEQIX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.82 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.69 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | -1.37 | +6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEQIX и TANDX
Максимальная просадка JEQIX за все время составила -51.66%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQIX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEQIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.66% | -93.98% | +42.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -16.88% | +8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -93.98% | +74.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.09% | -93.98% | +74.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -93.71% | +92.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -21.41% | +13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 8.47% | -6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQIX и TANDX
Текущая волатильность для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) составляет 2.85%, в то время как у Castle Tandem Fund (TANDX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что JEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEQIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 4.21% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 8.16% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 10.09% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 596.04% | -581.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 492.61% | -476.05% |
Сравнение комиссий JEQIX и TANDX
JEQIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQIX и TANDX
Дивидендная доходность JEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности TANDX в 6.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEQIX Johnson Equity Income Fund | 4.04% | 4.18% | 0.00% | 2.66% | 6.43% | 8.36% | 2.03% | 5.74% | 8.67% | 7.82% | 3.11% | 7.64% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.86% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEQIX and TANDX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TANDX has higher volatility (4.21%) compared to JEQIX (2.85%). In terms of maximum drawdown, JEQIX dropped -51.66% vs TANDX's -93.98%.
JEQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEQIX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор