Сравнение JEQIX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
JEQIX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JEQIX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEQIX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEQIX Johnson Equity Income Fund | -2.61% | 11.76% | 4.39% | 13.42% | -9.65% | 25.94% | 12.25% | 19.10% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JEQIX показывает доходность -2.61%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
JEQIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 11.18%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEQIX и TANDX
JEQIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
JEQIX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
JEQIX
TANDX
Сравнение JEQIX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQIX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | -0.82 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | -1.08 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.86 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.69 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | -2.00 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.82 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.00 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.01 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между JEQIX и TANDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQIX и TANDX
Дивидендная доходность JEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEQIX Johnson Equity Income Fund | 4.29% | 4.18% | 0.00% | 2.66% | 6.43% | 8.36% | 2.03% | 5.74% | 8.67% | 7.82% | 3.11% | 7.64% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEQIX и TANDX
Максимальная просадка JEQIX за все время составила -51.66%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQIX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEQIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.66% | -95.17% | +43.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -13.14% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.09% | -95.17% | +76.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -95.10% | +88.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -18.93% | +11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 4.50% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQIX и TANDX
Johnson Equity Income Fund (JEQIX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что JEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEQIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.19% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 7.33% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 12.04% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 1,010.25% | -995.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 852.44% | -835.79% |