PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQIX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEQIX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Pin Oak Equity (POGSX).

JEQIX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JEQIX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEQIX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEQIX
Johnson Equity Income Fund		-2.61%11.76%4.39%13.42%-9.65%25.94%12.25%34.04%-2.69%25.04%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, JEQIX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции JEQIX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 11.18% против 13.32% соответственно.

JEQIX

1 день
1.80%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-0.59%
1 год
7.48%
3 года*
8.12%
5 лет*
6.44%
10 лет*
11.18%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Equity Income Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с JEQIX:
JEQIX с QQQJEQIX с SCHDJEQIX с JIBFXJEQIX с JIBEXJEQIX с JIBDXJEQIX с JMUNXJEQIX с FSKAX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с VPMAX

Сравнение комиссий JEQIX и POGSX

JEQIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.

JEQIX
Johnson Equity Income Fund
POGSX
Pin Oak Equity

Доходность на риск

JEQIX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQIX
Ранг доходности на риск JEQIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQIX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQIXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.85

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.90

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

3.38

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

13.83

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQIX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQIX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQIXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.85

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.30

+0.11

Корреляция

Корреляция между JEQIX и POGSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQIX и POGSX

Дивидендная доходность JEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEQIX
Johnson Equity Income Fund		4.29%4.18%0.00%2.66%6.43%8.36%2.03%5.74%8.67%7.82%3.11%7.64%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок JEQIX и POGSX

Максимальная просадка JEQIX за все время составила -51.66%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQIX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEQIXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-89.46%

+37.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.96%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-29.81%

+10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-33.05%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-5.97%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-36.91%

+29.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.68%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQIX и POGSX

Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Pin Oak Equity (POGSX) имеют волатильность 4.30% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEQIXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.50%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

13.08%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

19.70%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

17.88%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

18.57%

-1.92%