PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQIX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEQIX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

JEQIX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности JEQIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEQIX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEQIX
Johnson Equity Income Fund		-2.61%11.76%4.39%13.42%-9.65%25.94%12.25%34.04%-2.69%25.04%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, JEQIX показывает доходность -2.61%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции JEQIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.18% против 13.56% соответственно.

JEQIX

1 день
1.80%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-0.59%
1 год
7.48%
3 года*
8.12%
5 лет*
6.44%
10 лет*
11.18%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Equity Income Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с JEQIX:
JEQIX с QQQJEQIX с SCHDJEQIX с JIBFXJEQIX с JIBEXJEQIX с FLCPXJEQIX с FNSTXJEQIX с JIBDX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий JEQIX и FSKAX

JEQIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

JEQIX
Johnson Equity Income Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

JEQIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQIX
Ранг доходности на риск JEQIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQIXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.98

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.49

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.50

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

7.20

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQIX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQIXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.98

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.79

-0.38

Корреляция

Корреляция между JEQIX и FSKAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQIX и FSKAX

Дивидендная доходность JEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEQIX
Johnson Equity Income Fund		4.29%4.18%0.00%2.66%6.43%8.36%2.03%5.74%8.67%7.82%3.11%7.64%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок JEQIX и FSKAX

Максимальная просадка JEQIX за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQIX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEQIXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-35.01%

-16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-12.42%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-25.39%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-35.01%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-6.20%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-4.05%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.60%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQIX и FSKAX

Текущая волатильность для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) составляет 4.30%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что JEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEQIXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.52%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

9.85%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

18.69%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

17.42%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

18.44%

-1.79%