Сравнение JEPQ с USD=X
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.04%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JEPQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам JEPQ и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.44% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. USD=X — Ранг доходности на риск
JEPQ
USD=X
Сравнение JEPQ c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и USD=X
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | 0.00% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | 0.00% | -8.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | 0.00% | -20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | 0.00% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | 0.00% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.00% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и USD=X
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 0.00% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 0.00% | +9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 0.00% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 0.00% | +16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 0.00% | +16.67% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ has higher volatility (3.65%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор