PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JEPQ.TO с USCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ.TO с USCC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) and USCC.TO (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while USCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, JEPQ.TO returned 21.93% vs 19.75% for USCC.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JEPQ.TO charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for USCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.TO и USCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.TO показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у USCC.TO с доходностью 10.29%.

JEPQ.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.79%
6 месяцев
6.05%
С начала года
9.03%
1 год
21.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCC.TO

1 день
-1.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
7.36%
С начала года
10.29%
1 год
19.75%
3 года*
17.78%
5 лет*
12.15%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ.TO и USCC.TO

2026 (YTD)20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		9.03%10.46%11.30%
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.29%9.19%9.36%

Correlation

The correlation between JEPQ.TO and USCC.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.88

The correlation between JEPQ.TO and USCC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ.TO и USCC.TO

Секторы
JEPQ.TO
USCC.TO

Технологии

58.9%
35.6%

Коммуникационные услуги

13.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.9%

Здравоохранение

3.9%
8.5%

Промышленность

2.8%
8.3%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Сырьевые материалы

0.9%
1.8%

Финансовые услуги

0.3%
11.8%

Энергетика

0.3%
3.5%

Недвижимость

0.2%
1.9%

Технологии

JEPQ.TO
58.9%
USCC.TO
35.6%

Коммуникационные услуги

JEPQ.TO
13.9%
USCC.TO
11.2%

Потребительский циклический сектор

JEPQ.TO
11.8%
USCC.TO
10.1%

Потребительский защитный сектор

JEPQ.TO
6.0%
USCC.TO
4.9%

Здравоохранение

JEPQ.TO
3.9%
USCC.TO
8.5%

Промышленность

JEPQ.TO
2.8%
USCC.TO
8.3%

Коммунальные услуги

JEPQ.TO
1.1%
USCC.TO
2.4%

Сырьевые материалы

JEPQ.TO
0.9%
USCC.TO
1.8%

Финансовые услуги

JEPQ.TO
0.3%
USCC.TO
11.8%

Энергетика

JEPQ.TO
0.3%
USCC.TO
3.5%

Недвижимость

JEPQ.TO
0.2%
USCC.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с HHIS.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с VFV.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с RSPAUSCC.TO с ZSP-U.TOUSCC.TO с ESG.TO

Доходность на риск

JEPQ.TO vs. USCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.TO c USCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQ.TOUSCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.97

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.75

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.96

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

11.90

-1.74

JEPQ.TO vs. USCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.TO на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCC.TO равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.TO и USCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.TO и USCC.TO

Максимальная просадка JEPQ.TO за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки USCC.TO в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.TO и USCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQ.TOUSCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-28.40%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-6.71%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-2.08%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.14%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.66%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.TO и USCC.TO

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что JEPQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQ.TOUSCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

2.90%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

8.37%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

10.10%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

13.85%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

14.54%

+3.26%

Сравнение комиссий JEPQ.TO и USCC.TO

JEPQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USCC.TO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.TO и USCC.TO

Дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности USCC.TO в 9.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		10.07%10.34%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.62%10.20%9.86%11.45%10.42%5.05%5.17%5.16%6.19%5.56%5.59%5.71%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ.TO and USCC.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for USCC.TO.

JEPQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while USCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ.TO and 0.49% for USCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ.TO и USCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор