PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.L с PDO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ.L с PDO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO).

JEPQ.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.L и PDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ.L и PDO

2026 (YTD)20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-2.43%14.77%2.89%
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		-1.72%13.96%2.95%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.L показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у PDO с доходностью -1.72%.

JEPQ.L

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
2.37%
1 год
20.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDO

1 день
0.23%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.20%
1 год
7.03%
3 года*
14.43%
5 лет*
3.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEPQJEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с DLYJEPQ.L с DSL
Часто сравнивают с PDO:
PDO с PDIPDO с PHKPDO с JEPQPDO с PCNPDO с BTZPDO с JEPIPDO с PPFIX

Доходность на риск

JEPQ.L vs. PDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PDO
Ранг доходности на риск PDO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.L c PDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.LPDODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.47

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.71

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

0.58

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.34

2.40

+10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.L vs. PDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.L на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа PDO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.L и PDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.LPDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.47

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.25

+0.39

Корреляция

Корреляция между JEPQ.L и PDO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.L и PDO

Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%, что меньше доходности PDO в 11.60%

TTM20252024202320222021
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		11.13%10.06%0.74%0.00%0.00%0.00%
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		11.60%11.09%11.29%12.54%19.09%8.56%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.L и PDO

Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки PDO в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и PDO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQ.LPDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-36.83%

+16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-11.18%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-5.54%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-14.74%

+11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.76%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.L и PDO

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) составляет 5.33%, в то время как у Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQ.LPDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.49%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

8.65%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

14.99%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

15.90%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

15.70%

+0.83%