PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPIX с TCBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPIX с TCBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) and TCBIX (The Covered Bridge Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 5 years, JEPIX returned 7.07%/yr vs 6.32%/yr for TCBIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPIX charges 0.63%/yr vs 1.40%/yr for TCBIX.

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и TCBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и The Covered Bridge Fund (TCBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у TCBIX с доходностью 10.02%.

JEPIX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.46%
1 год
7.52%
3 года*
8.67%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

TCBIX

1 день
-0.92%
1 месяц
2.00%
С начала года
10.02%
6 месяцев
10.00%
1 год
21.27%
3 года*
11.16%
5 лет*
6.32%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPIX и TCBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		0.03%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%
TCBIX
The Covered Bridge Fund		10.02%12.61%4.09%4.09%0.05%18.21%-1.71%18.73%-8.73%

Correlation

The correlation between JEPIX and TCBIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.68

The correlation between JEPIX and TCBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

The Covered Bridge Fund

Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с CTOJEPIX с SCHDJEPIX с AMECX
Часто сравнивают с TCBIX:
TCBIX с VSMPXTCBIX с TPLGXTCBIX с MENYXTCBIX с VASGXTCBIX с ENHNXTCBIX с VTSAXTCBIX с NIE

Доходность на риск

JEPIX vs. TCBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TCBIX
Ранг доходности на риск TCBIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCBIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPIX c TCBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и The Covered Bridge Fund (TCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIXTCBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.42

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.64

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

3.98

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

13.73

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPIX vs. TCBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа TCBIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и TCBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIXTCBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.42

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и TCBIX

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки TCBIX в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и TCBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIXTCBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-28.94%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-5.26%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.42%

-12.73%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.67%

-17.07%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-0.92%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.48%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.52%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и TCBIX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 1.48%, в то время как у The Covered Bridge Fund (TCBIX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIXTCBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

2.27%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

5.94%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

8.70%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

12.17%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

13.55%

+1.20%

Сравнение комиссий JEPIX и TCBIX

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TCBIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и TCBIX

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности TCBIX в 8.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.17%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCBIX
The Covered Bridge Fund		8.05%8.24%7.47%7.34%8.09%6.00%4.70%6.77%11.55%7.32%7.32%5.36%

Часто задаваемые вопросы

JEPIX and TCBIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCBIX has higher volatility (2.27%) compared to JEPIX (1.48%). In terms of maximum drawdown, JEPIX dropped -32.63% vs TCBIX's -28.94%.

TCBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPIX и TCBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор