PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPIX с TCBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPIX с TCBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и The Covered Bridge Fund (TCBIX).

JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. TCBIX управляется Covered Bridge. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и TCBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и The Covered Bridge Fund (TCBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPIX и TCBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%
TCBIX
The Covered Bridge Fund		2.42%12.61%4.09%4.09%0.05%18.21%-1.71%18.73%-8.73%

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у TCBIX с доходностью 2.42%.

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

TCBIX

1 день
1.57%
1 месяц
-2.75%
С начала года
2.42%
6 месяцев
4.55%
1 год
13.68%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

The Covered Bridge Fund

Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD
Часто сравнивают с TCBIX:
TCBIX с VSMPXTCBIX с TPLGXTCBIX с VASGXTCBIX с VTSAXTCBIX с MENYXTCBIX с ENHNXTCBIX с NIE

Сравнение комиссий JEPIX и TCBIX

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TCBIX в 1.40%.

TCBIX
The Covered Bridge Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

JEPIX vs. TCBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TCBIX
Ранг доходности на риск TCBIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCBIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPIX c TCBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и The Covered Bridge Fund (TCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIXTCBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.03

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.55

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.37

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

6.28

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPIX vs. TCBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа TCBIX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и TCBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIXTCBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.03

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.03

Корреляция

Корреляция между JEPIX и TCBIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и TCBIX

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности TCBIX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCBIX
The Covered Bridge Fund		8.65%8.24%7.47%7.34%8.09%6.00%4.70%6.77%11.55%7.32%7.32%5.36%

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и TCBIX

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки TCBIX в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и TCBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPIXTCBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-28.94%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.24%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.67%

-17.07%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-3.77%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-3.51%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.24%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и TCBIX

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с The Covered Bridge Fund (TCBIX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPIXTCBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.75%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

6.34%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

13.12%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

12.12%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

13.55%

+1.30%