PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPIX с CVCG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPIX с CVCG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и CVC Income & Growth Limited (CVCG.L).

JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и CVCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и CVC Income & Growth Limited (CVCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPIX и CVCG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%
CVCG.L
CVC Income & Growth Limited		-3.50%15.54%29.10%24.09%-17.45%15.81%3.86%0.37%-5.37%
Разные валюты инструментов

JEPIX торгуется в USD, в то время как CVCG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVCG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у CVCG.L с доходностью -3.50%.

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

CVCG.L

1 день
4.35%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-3.75%
1 год
3.94%
3 года*
18.05%
5 лет*
9.58%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

CVC Income & Growth Limited

Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD
Часто сравнивают с CVCG.L:
CVCG.L с CSLCVCG.L с KKRCVCG.L с NCYF.LCVCG.L с VOOCVCG.L с BIPS.LCVCG.L с VTCVCG.L с WIGG.L

Доходность на риск

JEPIX vs. CVCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CVCG.L
Ранг доходности на риск CVCG.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVCG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVCG.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVCG.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVCG.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVCG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPIX c CVCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и CVC Income & Growth Limited (CVCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIXCVCG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.23

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

0.45

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.38

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

1.60

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPIX vs. CVCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа CVCG.L равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и CVCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIXCVCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.23

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.44

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.24

+0.24

Корреляция

Корреляция между JEPIX и CVCG.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и CVCG.L

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности CVCG.L в 8.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVCG.L
CVC Income & Growth Limited		8.59%8.64%8.58%8.08%5.68%4.49%5.14%5.54%5.07%4.64%6.04%4.90%

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и CVCG.L

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки CVCG.L в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и CVCG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPIXCVCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-44.77%

+12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.61%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.67%

-17.08%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-4.02%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-4.08%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.93%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и CVCG.L

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 4.12%, в то время как у CVC Income & Growth Limited (CVCG.L) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPIXCVCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

11.19%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

13.36%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

17.40%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

21.71%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

26.00%

-11.15%