Сравнение CVCG.L с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVC Income & Growth Limited (CVCG.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CVCG.L и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVCG.L и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVCG.L CVC Income & Growth Limited | -2.40% | 7.43% | 31.28% | 17.87% | -7.57% | 16.87% | 0.78% | -3.50% | 0.53% | 14.77% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.90% | 13.71% | 18.53% | 15.92% | -8.25% | 19.39% | 13.16% | 21.99% | -4.41% | 13.73% |
Разные валюты инструментов
CVCG.L торгуется в GBp, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CVCG.L показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции CVCG.L уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.12% против 12.36% соответственно.
CVCG.L
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 0.96%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 8.12%
VT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVCG.L vs. VT — Ранг доходности на риск
CVCG.L
VT
Сравнение CVCG.L c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVC Income & Growth Limited (CVCG.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVCG.L | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.10 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.61 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.82 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 7.53 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVCG.L | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.10 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.73 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.75 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.57 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между CVCG.L и VT составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVCG.L и VT
Дивидендная доходность CVCG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVCG.L CVC Income & Growth Limited | 8.59% | 8.64% | 8.58% | 8.08% | 5.68% | 4.49% | 5.14% | 5.54% | 5.07% | 4.64% | 6.04% | 4.90% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CVCG.L и VT
Максимальная просадка CVCG.L за все время составила -44.77%, что больше максимальной просадки VT в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVCG.L и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVCG.L | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.77% | -50.27% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -11.84% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -26.38% | +9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | -34.24% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -5.97% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -7.08% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.57% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVCG.L и VT
CVC Income & Growth Limited (CVCG.L) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что CVCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVCG.L | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 5.13% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 9.32% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 16.80% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 14.11% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 16.54% | +7.30% |