Сравнение JEPI с TEA.AX
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan, while TEA.AX (Tasmea Limited) is a stock. Over the past year, JEPI returned 8.34% vs 212.65% for TEA.AX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и TEA.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEPI торгуется в USD, в то время как TEA.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEA.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у TEA.AX с доходностью 121.52%.
JEPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
TEA.AX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 41.07%
- С начала года
- 121.52%
- 6 месяцев
- 115.68%
- 1 год
- 212.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPI и TEA.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.29% | 8.09% | 8.15% |
TEA.AX Tasmea Limited | 121.52% | 57.41% | 63.40% |
Correlation
The correlation between JEPI and TEA.AX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPI vs. TEA.AX — Ранг доходности на риск
JEPI
TEA.AX
Сравнение JEPI c TEA.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Tasmea Limited (TEA.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPI | TEA.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.56 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 7.23 | -6.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 19.38 | -15.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPI и TEA.AX
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки TEA.AX в -37.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и TEA.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPI | TEA.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -37.20% | +23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -27.93% | +21.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | 0.00% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -9.20% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 10.57% | -8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и TEA.AX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.05%, в то время как у Tasmea Limited (TEA.AX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEA.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPI | TEA.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 17.65% | -15.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 36.79% | -30.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 48.14% | -40.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 50.28% | -39.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 50.28% | -39.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и TEA.AX
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности TEA.AX в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
TEA.AX Tasmea Limited | 2.56% | 5.46% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPI and TEA.AX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JEPI и TEA.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор