PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

JEPI.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI.TO и USCL.TO

2026 (YTD)20252024
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		1.66%3.09%7.35%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.03%12.80%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.TO показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -5.43%.

JEPI.TO

1 день
1.78%
1 месяц
-2.89%
С начала года
1.66%
6 месяцев
3.43%
1 год
4.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с ZWG.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий JEPI.TO и USCL.TO

JEPI.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

JEPI.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPI.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.45

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.76

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.67

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

2.74

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.TO на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCL.TO равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPI.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.04

-0.42

Корреляция

Корреляция между JEPI.TO и USCL.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность JEPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности USCL.TO в 13.76%

TTM202520242023
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.70%7.56%3.91%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок JEPI.TO и USCL.TO

Максимальная просадка JEPI.TO за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPI.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-21.85%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-14.94%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-8.56%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-2.66%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.63%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.TO и USCL.TO

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) составляет 3.87%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что JEPI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPI.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.13%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

9.48%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

20.04%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

15.62%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.40%

15.62%

-2.22%