PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

JEPI.TO и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		1.66%3.09%7.35%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%4.63%-0.85%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.TO показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 31.32%.

JEPI.TO

1 день
1.78%
1 месяц
-2.89%
С начала года
1.66%
6 месяцев
3.43%
1 год
4.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с ZWG.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с CANY.TO

Сравнение комиссий JEPI.TO и EMAX.TO

JEPI.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

JEPI.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPI.TOEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.16

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.55

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.54

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

4.01

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.TO на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPI.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.16

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.81

-0.20

Корреляция

Корреляция между JEPI.TO и EMAX.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность JEPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности EMAX.TO в 9.29%

TTM20252024
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.70%7.56%3.91%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%

Просадки

Сравнение просадок JEPI.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка JEPI.TO за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.TO и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPI.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-27.55%

+13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-20.97%

+10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-3.30%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-9.52%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

8.03%

-4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.TO и EMAX.TO

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) составляет 3.87%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что JEPI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPI.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.45%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

13.03%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

26.34%

-11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

22.14%

-8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.40%

22.14%

-8.74%