PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI.L с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI.L с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI.L и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI.L и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI.L и JEPI

2026 (YTD)20252024
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-0.07%8.11%-2.06%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%-2.15%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.L показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

JEPI.L

1 день
1.28%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
3.25%
1 год
8.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JEPI.L:
JEPI.L с JEIP.LJEPI.L с JEPI.TOJEPI.L с JEQP.LJEPI.L с JEPG.LJEPI.L с JEPIXJEPI.L с EXHE.DEJEPI.L с JEGA.L
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий JEPI.L и JEPI

И JEPI.L, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.

JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

JEPI.L vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI.L
Ранг доходности на риск JEPI.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.L c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPI.LJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.61

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.95

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.79

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

3.83

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI.L vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.L на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.L и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPI.LJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.04

-0.70

Корреляция

Корреляция между JEPI.L и JEPI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.L и JEPI

Дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.58%7.08%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок JEPI.L и JEPI

Максимальная просадка JEPI.L за все время составила -14.36%, примерно равная максимальной просадке JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.L и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPI.LJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-13.71%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-10.28%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-4.53%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-2.07%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.12%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.L и JEPI

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) составляет 3.39%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что JEPI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPI.LJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.90%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

6.36%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

13.24%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

11.06%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.02%

10.88%

+1.14%