PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI.L с EXHE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI.L с EXHE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE).

JEPI.L и EXHE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. EXHE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Pfandbriefe. Фонд был запущен 2 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI.L и EXHE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI.L и EXHE.DE

2026 (YTD)20252024
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-0.07%8.11%-2.06%
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		-1.78%15.54%-2.59%
Разные валюты инструментов

JEPI.L торгуется в USD, в то время как EXHE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXHE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.L показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у EXHE.DE с доходностью -1.74%.

JEPI.L

1 день
1.28%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
3.25%
1 год
8.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXHE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-1.54%
1 год
8.83%
3 года*
5.17%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
-0.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с JEPI.L:
JEPI.L с JEIP.LJEPI.L с JEPI.TOJEPI.L с JEQP.LJEPI.L с JEPG.LJEPI.L с JEPIJEPI.L с JEPIXJEPI.L с JEGA.L
Часто сравнивают с EXHE.DE:
EXHE.DE с UIQ4.DEEXHE.DE с IE3E.DEEXHE.DE с LCVB.DEEXHE.DE с SYBQ.DEEXHE.DE с QDVL.DEEXHE.DE с JREB.DEEXHE.DE с SYBD.DE

Сравнение комиссий JEPI.L и EXHE.DE

JEPI.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EXHE.DE в 0.10%.

JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

JEPI.L vs. EXHE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI.L
Ранг доходности на риск JEPI.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EXHE.DE
Ранг доходности на риск EXHE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHE.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHE.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHE.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.L c EXHE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPI.LEXHE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.04

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.63

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.41

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

4.47

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI.L vs. EXHE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа EXHE.DE равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.L и EXHE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPI.LEXHE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.04

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.09

+0.26

Корреляция

Корреляция между JEPI.L и EXHE.DE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.L и EXHE.DE

Дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности EXHE.DE в 1.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.58%7.08%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		1.68%1.61%1.34%0.88%0.38%0.33%0.39%0.53%0.61%0.89%1.14%1.75%

Просадки

Сравнение просадок JEPI.L и EXHE.DE

Максимальная просадка JEPI.L за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки EXHE.DE в -36.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.L и EXHE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPI.LEXHE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-16.57%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-2.25%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-7.28%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.34%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.52%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.L и EXHE.DE

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что JEPI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPI.LEXHE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.84%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

4.89%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

8.46%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

8.63%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.02%

7.93%

+4.09%