PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI.L с JEPI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI.L с JEPI.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO).

JEPI.L и JEPI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI.L и JEPI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI.L и JEPI.TO

2026 (YTD)20252024
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		0.02%8.11%-2.06%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		0.55%8.03%-2.38%
Разные валюты инструментов

JEPI.L торгуется в USD, в то время как JEPI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.L показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у JEPI.TO с доходностью 0.55%.

JEPI.L

1 день
0.09%
1 месяц
-2.73%
С начала года
0.02%
6 месяцев
3.36%
1 год
8.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI.TO

1 день
0.01%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.49%
1 год
7.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с JEPI.L:
JEPI.L с JEIP.LJEPI.L с JEQP.LJEPI.L с JEPG.LJEPI.L с JEPIJEPI.L с JEPIXJEPI.L с EXHE.DEJEPI.L с JEGA.L
Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с ZWG.TOJEPI.TO с TULV.TO

Сравнение комиссий JEPI.L и JEPI.TO

И JEPI.L, и JEPI.TO имеют комиссию равную 0.35%.

JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

JEPI.L vs. JEPI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI.L
Ранг доходности на риск JEPI.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.L c JEPI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPI.LJEPI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.52

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.84

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.78

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

3.58

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI.L vs. JEPI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.L на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI.TO равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.L и JEPI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPI.LJEPI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между JEPI.L и JEPI.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.L и JEPI.TO

Дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности JEPI.TO в 7.73%

TTM20252024
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.58%7.08%0.62%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.73%7.56%3.91%

Просадки

Сравнение просадок JEPI.L и JEPI.TO

Максимальная просадка JEPI.L за все время составила -14.36%, примерно равная максимальной просадке JEPI.TO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.L и JEPI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPI.LJEPI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-14.36%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.80%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-2.61%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-3.44%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

3.33%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.L и JEPI.TO

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) составляет 3.22%, в то время как у JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что JEPI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPI.LJEPI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.72%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

7.80%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

14.71%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

13.34%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.00%

13.34%

-1.34%