PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JENHX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JENHX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

JENHX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности JENHX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JENHX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund		-6.04%18.37%22.31%24.92%-23.62%26.54%19.34%33.79%-6.01%21.40%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, JENHX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции JENHX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.63% против 8.31% соответственно.

JENHX

1 день
2.96%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.15%
1 год
15.31%
3 года*
16.51%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.63%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Enhanced Return Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с JENHX:
JENHX с FISPXJENHX с JIBFXJENHX с JIBDXJENHX с FSKAXJENHX с JEQIXJENHX с JIBEXJENHX с JMUNX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий JENHX и SGOIX

JENHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund

Доходность на риск

JENHX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JENHX
Ранг доходности на риск JENHX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JENHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENHX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENHX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENHX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JENHX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JENHXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.21

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.80

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.59

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

10.79

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JENHX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JENHX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENHX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JENHXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.21

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.88

-0.50

Корреляция

Корреляция между JENHX и SGOIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENHX и SGOIX

Дивидендная доходность JENHX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.42%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund		19.42%19.20%7.26%2.10%7.70%39.01%5.59%11.85%7.67%21.41%5.15%5.70%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок JENHX и SGOIX

Максимальная просадка JENHX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENHX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JENHXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-35.54%

-25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.35%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-21.39%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

-24.79%

-11.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-8.91%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-4.57%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.72%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JENHX и SGOIX

Текущая волатильность для Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) составляет 6.06%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что JENHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JENHXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.40%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.85%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

13.64%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

11.77%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

11.37%

+6.63%