PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JENHX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JENHX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

JENHX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности JENHX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JENHX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund		-6.04%18.37%22.31%24.92%-23.62%26.54%19.34%33.79%-6.01%21.40%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, JENHX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции JENHX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.63% против 10.68% соответственно.

JENHX

1 день
2.96%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.15%
1 год
15.31%
3 года*
16.51%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.63%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Enhanced Return Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с JENHX:
JENHX с FISPXJENHX с JIBFXJENHX с JEQIXJENHX с JIBDXJENHX с JIBEXJENHX с JMUNXJENHX с JOPPX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий JENHX и MUHLX

JENHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund

Доходность на риск

JENHX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JENHX
Ранг доходности на риск JENHX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JENHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENHX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENHX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENHX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JENHX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JENHXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.42

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.97

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.37

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

8.57

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JENHX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JENHX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENHX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JENHXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.42

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.51

-0.14

Корреляция

Корреляция между JENHX и MUHLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENHX и MUHLX

Дивидендная доходность JENHX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.42%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund		19.42%19.20%7.26%2.10%7.70%39.01%5.59%11.85%7.67%21.41%5.15%5.70%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок JENHX и MUHLX

Максимальная просадка JENHX за все время составила -61.05%, примерно равная максимальной просадке MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENHX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JENHXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-62.05%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.23%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-18.63%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

-40.85%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-5.65%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-10.81%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.83%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JENHX и MUHLX

Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеют волатильность 6.06% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JENHXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.01%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

12.06%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

16.85%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

14.77%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

17.04%

+0.96%