PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JENHX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JENHX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

JENHX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JENHX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JENHX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund		-6.04%18.37%22.31%24.92%-23.62%26.54%19.34%33.79%-6.01%21.40%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, JENHX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции JENHX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 12.63% против 14.08% соответственно.

JENHX

1 день
2.96%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.15%
1 год
15.31%
3 года*
16.51%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.63%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Enhanced Return Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с JENHX:
JENHX с FISPXJENHX с JIBFXJENHX с JIBDXJENHX с DFIEXJENHX с FNSTXJENHX с FSKAXJENHX с JEQIX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий JENHX и FLCPX

JENHX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

JENHX
Johnson Enhanced Return Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

JENHX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JENHX
Ранг доходности на риск JENHX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JENHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENHX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENHX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENHX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JENHX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JENHXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.98

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.33

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

6.39

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JENHX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JENHX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENHX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JENHXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.98

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.84

-0.47

Корреляция

Корреляция между JENHX и FLCPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENHX и FLCPX

Дивидендная доходность JENHX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.42%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JENHX
Johnson Enhanced Return Fund		19.42%19.20%7.26%2.10%7.70%39.01%5.59%11.85%7.67%21.41%5.15%5.70%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JENHX и FLCPX

Максимальная просадка JENHX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENHX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JENHXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-33.87%

-27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.14%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-24.40%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

-33.87%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-6.23%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-4.24%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.53%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JENHX и FLCPX

Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JENHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JENHXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.34%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.53%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

18.33%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

17.08%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

18.15%

-0.15%