Сравнение JEMWX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
JEMWX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMWX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMWX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMWX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 | 4.20% | 40.40% | 3.61% | 7.42% | -25.61% | -10.20% | 35.00% | 32.20% | -15.82% | 42.84% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMWX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции JEMWX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 9.59% против 9.03% соответственно.
JEMWX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 40.19%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 9.59%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMWX и VXUS
JEMWX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
JEMWX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
JEMWX
VXUS
Сравнение JEMWX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMWX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.71 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.33 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.63 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 10.05 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMWX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.71 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между JEMWX и VXUS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMWX и VXUS
Дивидендная доходность JEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMWX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 | 1.36% | 1.42% | 1.63% | 1.67% | 0.67% | 4.01% | 0.18% | 0.88% | 1.05% | 0.55% | 0.89% | 1.13% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок JEMWX и VXUS
Максимальная просадка JEMWX за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMWX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMWX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -35.97% | -13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -11.27% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.78% | -29.44% | -15.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -35.97% | -13.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -7.26% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -8.29% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.95% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMWX и VXUS
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что JEMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMWX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 7.72% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 11.54% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 17.21% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 15.81% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 17.09% | +2.15% |