Сравнение JEMWX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
JEMWX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JEMWX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEMWX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMWX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 | 4.20% | 40.40% | 3.61% | 7.42% | -25.61% | -10.20% | 35.00% | 32.20% | -15.82% | 42.84% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JEMWX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции JEMWX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 9.59% против 17.57% соответственно.
JEMWX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 40.19%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 9.59%
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEMWX и VHIAX
JEMWX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
JEMWX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
JEMWX
VHIAX
Сравнение JEMWX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEMWX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.76 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.23 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.08 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 3.45 | +9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEMWX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.76 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.49 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.80 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JEMWX и VHIAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEMWX и VHIAX
Дивидендная доходность JEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEMWX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 | 1.36% | 1.42% | 1.63% | 1.67% | 0.67% | 4.01% | 0.18% | 0.88% | 1.05% | 0.55% | 0.89% | 1.13% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок JEMWX и VHIAX
Максимальная просадка JEMWX за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMWX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEMWX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -85.49% | +36.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -15.76% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.78% | -35.25% | -9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -35.25% | -14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -12.50% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -40.36% | +22.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.93% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEMWX и VHIAX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что JEMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEMWX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 6.88% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 12.63% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 22.62% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 22.45% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 22.16% | -2.92% |